Marché de Fourniture, Intégration et Support d’une Solution logicielle de simulation de coût des dérivés

Description

Ce Marché porte sur la Fourniture, l'Intégration et le Support (maintenance incluse) d'une Solution Logicielle de simulation de coûts de dérivés pour la Division Marchés et Financements du Groupe EDF SA. La Solution permet : - de simuler l'évolution temporelle des mark-to-market de dérivés de façon probabiliste, - de simuler l’évolution des composantes de coûts des dérivés de change et taux dans le temps, en particulier les effets contre intuitifs liés à la dynamique du portefeuille par contrepartie bancaire, - de rationaliser les coûts liés aux charges de crédit et de capital (xVA) appliqués par les banques dans le cadre de la gestion des actifs et passifs obligataires d’EDF SA, - de maîtriser l’impact des dérivés collatéralisés sur la trésorerie du Groupe EDF. Le Marché porte également la Formation à la Solution Logicielle, l'Expertise et Conseil sur la Solution Logicielle, La Maintenance de la Solution Logicielle. Le volume maximum du Marché est d'environ 100 utilisateurs. Lot 1: Marché de Fourniture, d'Intégration et de Support (maintenance incluse) d'une Solution Logicielle de simulation de coûts de dérivés pour la Division Marchés et Financements du Groupe EDF SA. La Solution permet : - de simuler l'évolution temporelle des mark-to-market de dérivés de façon probabiliste, - de simuler l’évolution des composantes de coûts des dérivés de change et taux dans le temps, en particulier les effets contre intuitifs liés à la dynamique du portefeuille par contrepartie bancaire, - de rationaliser les coûts liés aux charges de crédit et de capital (xVA) appliqués par les banques dans le cadre de la gestion des actifs et passifs obligataires d’EDF SA, - de maîtriser l’impact des dérivés collatéralisés sur la trésorerie du Groupe EDF, - de porter la modélisation du portefeuille existant de EDF et de ses contreparties, - La gestion des transactions (entrée/ajout, modification (termes / contrepartie), etc.), - La gestion de plusieurs portefeuilles et/ou de plusieurs entités bancaires en parallèle (gestion de CSA, transfert crédit, novations), - La visualisation des expositions EPE, ENE, EE Le Marché porte également la Formation à la Solution Logicielle, l'Expertise et Conseil sur la Solution Logicielle, La Maintenance de la Solution Logicielle. Le volume maximum du Marché est d'environ 100 utilisateurs. Les exigences liées aux conditions de sécurité et de confidentialité applicables aux données financières rendent obligatoire : - Une installation et une mise à jour de la Solution Logicielle sur les postes de travail de EDF en local avec un fonctionnement sans réseau internet - Une mise à disposition dans la Solution Logicielle d’une Interface vers l'outil Microsoft Excel© (fonctionnalité d'import de données / export des résultats, production de rapports, etc.)